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Temática:
Sistemas de Trading
APROXIMACIÓN
A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE TRADING
Es
imposible eludir, cuando
hablamos de sistemas automáticos de trading, el tema de la
optimización. Esta podemos definirla como
el procedimiento a seguir para la selección de las mejores opciones o parámetros, dentro de un conjunto
de ellos, que aplicaremos posteriormente
a nuestro sistema de trading a fin de maximizar sus
beneficios.
Esta selección de
parámetros se efectúa mediante
estudio estadístico sobre
la base de datos
históricos. Este es el
principal defecto que se imputa a la optimización
por parte de los detractores de los sistemas de trading,
ya que, según estos, es prácticamente
imposible que en el
futuro se produzca una proyección de precios igual a la del periodo
usado de estudio para la optimización del sistema de trading. En
consecuencia, sostienen que los parámetros
obtenidos mediante optimización de ninguna manera serán
extrapolables a los resultados que arroje el sistema de trading en el
futuro.
Otro defecto en el que se pone especial énfasis por parte de
aquellos es el de la sobreoptimización de los sistemas de trading.
Decimos que un sistema de trading está sobreoptimizado cuando actuamos
sobre el mismo de forma que conseguimos que se ajuste
de tal manera a la curva de precios
históricos, que nos ofrece unos resultados excelentes pero
irreales, pues las probabilidades
de que se repitan en el futuro son prácticamente imposibles.
Este es uno de los errores más frecuentes en los que se suele incurrir
por parte de los inversores que utilizan sistemas de trading automáticos. Así, no es extraño oír a
inversores con años en el
mercado comentar como mantienen sus ordenadores durante días
trabajando, ininterrumpidamente, en la optimización
de sistemas de trading. Ni que decir
tiene que obtienen unos resultados increíbles, pero todavía no
conozco personalmente a ninguno que haya mejorado de fortuna con tan
maravillosas optimizaciones.
Para solucionar estos problemas se pueden apuntar varias
soluciones que, aplicadas todas ellas en conjunto, pulirán los
defectos del sistema de trading, dotándole de robustez y fiabilidad
suficiente para ser ganador. Entre estas soluciones podemos
incluir:
1º.- Buscar siempre la simplicidad en el diseño y reglas de
funcionamiento del Sistema de Trading. Mientras más parámetros
tenga el sistema de trading más difícil será que se cumplan
todos de igual forma en el futuro.
2º.- Que su eficacia del Sistema de Trading quede demostrada
en más de un activo financiero. Desconfía de aquellos sistemas
de trading que funcionan bien para un solo activo y obtienen pérdidas
en el resto.
3º.- Que la muestra de
datos históricos utilizada para
la optimización del sistema de trading sea lo suficientemente amplia
en el tiempo. Asimismo, en dicha muestra
han de haberse incluido todas
las fases por las que transita el mercado, a saber, alcista, lateral y
bajista, a fin de probar nuestro sistema de trading ante todos los
avatares del mercado.
4º.-
Practicar al sistema de trading los correspondientes análisis mediante
pruebas externas. Para ello, dividiremos el periodo total
optimizado en varios periodos menores los cuales volveremos
a optimizar uno a
uno. Posteriormente
procederemos a aplicar los parámetros del periodo total
optimizado a cada uno de los periodos menores en los que hemos
dividido el citado periodo total. Igualmente aplicaremos los diferentes
parámetros optimizados de los periodos menores
al periodo total y
a cada uno de los
restantes periodos menores. Así descubriremos
qué resultados habría obtenido nuestro sistema
de trading en diferentes periodos utilizando parámetros que no
han sido optimizados para ese periodo concreto. Esto os dará una idea
bastante aproximada de las bondades de nuestro sistema de trading.
5º.- Aplicar a nuestro sistema de trading parámetros
aproximados a los resultantes de la optimización. Si sus resultados no
varían sustancialmente tendremos
una evidencia más del previsible buen comportamiento del sistema de
trading en el futuro.
6º.- Buscar con la optimización bandas o intervalos de
parámetros que se
repitan, aunque no sean los mejores, desechando el mejor, si se trata
de un parámetro aislado.
Con todo ello, conseguiremos obtener una imagen
bastante más real de la robustez y fiabilidad de nuestro
sistema de trading. Si supera con éxito todas estas pruebas, creemos
en él y somos disciplinados en su ejecución, tendremos mucho camino
recorrido para obtener beneficios en este difícil mundo de los
mercados financieros.
Juan Luis Morente.
(Diseñador de Sistemas de Trading de abcbolsa.com)
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